（012980）大成恒生科技ETF发起式联接C基金代码 QDII成立时间为2021年08月25日

　　大成恒生科技ETF发起式联接C基金代码012980成立时间为2021年08月25日，属于QDII，基金管理人为大成基金基金托管人，基金经理人是冉凌浩成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于QDII基金，目前管理费率为0.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称

　　基金简称：大成恒生科技ETF发起式联接C基金代码

　　基金代码：012980

　　发行日期：2021年08月25日

　　资产规模：0.80亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：1.1279亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：大成基金基金托管人

　　基金经理人：冉凌浩成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：恒生科技指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%跟踪标的

　　跟踪标的：恒生科技指数

　　投资策略：

　　本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。

　　本基金并不参与目标ETF的管理。

　　在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

　　如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。

　　为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。

　　因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

　　目标ETF投资策略(1)组合的投资方式在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。

　　本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

　　(2)组合的调整方式本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。

　　①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。

　　金融衍生品投资策略(1)减少现金拖累考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。

　　为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。

　　(2)投资替代如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。

　　融资及转融通证券出借投资策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。

　　参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

　　参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。

　　存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。

　　此外,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

　　本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

【聚股通版权与声明】

1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片，其版权均属聚股通所有，转载时请注明“稿件来源：“聚股通”，违者本网将保留依法追究责任的权利。

2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品，均来源于其它媒体，转载目的在于传递更多信息，与本网立场无关，本网对其观点和真实性不承担责任。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系，请在发布或转载时间之后的30日以内进行。