（013397）上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A基金代码 FOF成立时间为2021年11月30日

　　上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A基金代码013397成立时间为2021年11月30日，属于FOF，基金管理人为上银基金基金托管人，基金经理人是吴伟、王振雄成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于FOF基金，目前管理费率为0.80%（每年）托管费率。

　　基金全称：上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金简称

　　基金简称：上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A基金代码

　　基金代码：013397

　　发行日期：2021年11月30日

　　资产规模：0.11亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：0.1089亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：上银基金基金托管人

　　基金经理人：吴伟、王振雄成立来分红

　　基金托管人：交通银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.80%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：0.00%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。

　　 资产配置策略本基金的大类资产配置采用量化资产配置模型,参考定性分析,根据组合总体风险预算要求及所配置资产的风险因子,结合组合优化,确定基金资产在权益类资产(股票型基金、满足条件的混合型基金及股票等)、固定收益类资产(债券型基金及债券等)、货币市场工具及其他类别资产的配置比例,确定实际投资组合中各项资产的配置权重,并根据投资纪律进行组合再平衡和动态调整,以平衡投资组合的风险和收益。

　　股票投资策略本基金将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。

　　定性分析方面,本基金将通过实地调研和案头工作,精选在某方面或几方面具有领先优势的企业,如行业地位、资源禀赋、运营管理、商业模式领先等。

　　本基金将同时通过定量方法对上市公司的财务状况、盈利稳定性、现金流情况等多方面进行评估,选取具有良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合。

　　基金投资选择策略本基金所投资的证券投资基金应当是依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会注册的基金;被投子基金管理人公司治理完善,合法经营,股权结构清晰,股东结构合理;被投子基金管理人具有完善的组织架构,稳定的管理及投研团队;被投子基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。

　　被投子基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金等,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外;子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。

　　(1)主动股票型和混合型基金的优选策略本基金将通过量化模型和调研访谈相结合的方式,对主动股票型和满足条件的混合型基金进行选择。

　　量化分析侧重关注基金经理管理期间的收益指标、风险指标、风险调整收益指标,并通过基金仓位和持股情况的面板数据分析,对基金经理进行业绩归因和风格刻画。

　　调研访谈侧重关注基金经理的投资理念和选股逻辑,投研团队人员配置、投资流程和考核机制,以及基金公司的治理结构、合规风控、运营管理等因素。

　　(2)债券型基金的优选策略本基金筛选债券型基金的量化模型将主要参考基金历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否发生历史信用风险事件等因素。

　　本基金侧重选取长期投资业绩优秀、基金规模较大、流动性较好、可以准确识别信用风险、组合杠杆水平和持有债券的平均久期适当,投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人。

　　(3)指数基金和商品基金的配置策略本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,对优选指数基金进行配置。

　　大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低,且所持品种适合当前市场环境的基金。

　　(4)货币市场基金配置策略本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。

　　基金管理人将综合考虑货币基金的规模、流动性、费率、交易方式等因素,优选货币基金进行配置。

　　(5)基金套利策略对于在交易所上市的ETF、LOF、定开型等基金,基金管理人将在量化研究的基础上,运用ETF套利、事件套利等策略进行套利投资,以期增厚基金资产的收益。

　　投资范围：

　　投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)占基金资产的比例为10%-50%。

　　本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　其中,上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上(含)。

　　若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

　　 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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